践行绝对收益理念
昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。——《孙子兵法·军形篇》
- 战略性选择胜率最高的交易而非预期回报最高的交易
- 对投资组合、子策略、单个标的设定严格的止损制度
- 根据时点安全垫情况决定净敞口和仓位水平
- 保留充足的现金，保证持仓的流动性
极致追求确定性交易
每一个时代都有它的宏观环境和核心矛盾，所有资产在每一个阶段都有其核心驱动因素。我们努力在全球范围内寻找最清晰、最确定的投资逻辑和趋势，对冲相关不利因子，获得最确定的交易机会。
短期无法达到我们的确定性标准，或影响因素过多难以系统性对冲，我们会放弃这个机会，同时把有效的研究成果沉淀下来形成系统性的策略框架和量化跟踪指标，当出现预设标准下的确定性信号（拐点、趋势、边际变化），主观跟进形成新的一轮确定性交易的来源。
系统性的对冲和交易方案
量化归纳+主观演绎的投资方法论背景下，我们在事件驱动、宏观对冲、基本面量化等各个子策略中，沉淀了近百个有效交易策略和量化跟踪体系，每年提示上千个交易机会，结合资深的主观研究员进行具体环境背景下的主观演绎，选择确定性最高的机会进行投资的同时匹配针对性的对冲方案以确保基本胜率。